Arama sonuçları

Doğa Bilimleri · Fizik, Kimya ve Yaşam Bilimleri

Aşırı Değer Bilgisi ve Dinamik Sıçramalar ile Ham Petrol Vadeli İşlem Oynaklığının Tahmini

Ham petrol vadeli işlem piyasaları; küresel ekonomik belirsizlikler, jeopolitik krizler ve salgınlar gibi şokların etkisiyle yüksek düzeyde fiyat oynaklığı sergilemektedir. Portföy yönetimi, risk değerlendirmesi ve türev ürün fiyatlandırması açısından oynaklığın doğru tahmini büyük önem taşır. Ancak geleneksel getiri bazlı ve gerçekleşen oynaklık modelleri, gün içi aşırı değer bilgilerini ve zamanla değişen ani fiyat sıçramalarını eşzamanlı olarak yakalamakta yetersiz kalmaktadır. Bu çalışma, söz konusu eksikliği gidermek üzere iki dinamiği bütünleştiren bir modelleme yaklaşımını tartışmaya sunmaktadır.